Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα υποβάλλει τις συστημικές τράπεζες της ευρωζώνης σε νέου τύπου τεστ αντοχής (reverse stress tests) – μεταξύ αυτών είναι και η Εθνική, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Alpha Bank – με σκοπό να ελέγξει τις επιπτώσεις ακραίων γεωπολιτικών σεναρίων στα θεμελιώδη δεδομένα τους.
Τα κύρια συνολικά συμπεράσματα της αντίστροφης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα κοινοποιηθούν το καλοκαίρι του 2026.
Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει αντίστροφη δοκιμή αντοχής σε γεωπολιτικούς κινδύνους σε 110 τράπεζες που τελούν υπό άμεση εποπτεία το 2026. Σε αυτή τη διαδικασία, κάθε τράπεζα θα καθορίσει το σενάριο που οδηγεί σε ένα προκαθορισμένο αρνητικό αποτέλεσμα.
Η αντίστροφη δοκιμή αντοχής θα συμπληρώσει τη δοκιμή αντοχής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών του 2025, η οποία βασίστηκε σε ένα κοινό σενάριο για όλες τις τράπεζες. Η θεματική δοκιμή αντοχής του 2026 θα ζητήσει από τις τράπεζες να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο γεωπολιτικός κίνδυνος θα μπορούσε να επηρεάσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο.
Ο γεωπολιτικός κίνδυνος επηρεάζει παραδοσιακές κατηγορίες κινδύνων, περιλαμβάνοντας πιστωτικούς, κινδύνους της αγοράς και ρευστότητας. Αποτελεί βασικό παράγοντα μακροοικονομικής αβεβαιότητας και παραμένει στο επίκεντρο των εποπτικών προτεραιοτήτων της ΕΚΤ για την περίοδο 2026-28.
Η δοκιμή αντοχής θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με σενάρια γεωπολιτικού κινδύνου που θα μπορούσαν να επιδράσουν στις τράπεζες, οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίσουν τα σχετικά γεωπολιτικά γεγονότα και να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπό τους. Θα απαιτείται επίσης να περιγράψουν πώς μπορούν να μειώσουν τον αντίκτυπο αυτό, διασφαλίζοντας ισχυρά πλαίσια διακυβέρνησης και ανθεκτικότητας.
Η άσκηση θα αξιολογήσει τις ικανότητες των τραπεζών σε θέματα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, εστιάζοντας στη διαχείριση κινδύνων και στην ικανότητά τους να σχεδιάζουν σχέδια κεφαλαίου και ανάκαμψης.
Κάθε τράπεζα θα κληθεί να προσδιορίσει τα σημαντικότερα γεωπολιτικά γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση τουλάχιστον 300 μονάδων βάσης του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (CET1). Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την επίδραση αυτών των κινδύνων στη φερεγγυότητά τους.
Για να είναι η άσκηση οικονομικά αποδοτική, η αντίστροφη δοκιμή αντοχής θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) των τραπεζών το 2026.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
